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国债期货全线收涨,银银间回购定盘利率全线下跌

2022-12-11 00:18:19 1253

摘要:央行动态央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,8月1日人民银行开展20亿元公开市场7天期逆回购操作,中标利率为2.10%,与上期持平;此外,8月1日有50亿元7天期逆回购到期,市场净回笼量30亿。未来5个交易日,共有130亿元7天期逆回...

央行动态

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,8月1日人民银行开展20亿元公开市场7天期逆回购操作,中标利率为2.10%,与上期持平;此外,8月1日有50亿元7天期逆回购到期,市场净回笼量30亿。

未来5个交易日,共有130亿元7天期逆回购到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(8月2日)

PART1.

发行与到期预告

8月2日预计共发行债券51只,发行量1365.6亿(不含同业存单)。

在利率债方面,政策性银行债发行6只,共390.0亿;地方政府债发行4只,共289.4亿。

在信用债方面,金融机构债发行6只,共325.0亿;短融发行11,共139.5亿;中票发行3只,共21.5亿元;公司债发行17只,共143.7亿;企业债发行2只,共6.5亿;资产支持证券发行2只,共50.0亿。

各类型债券发行只数占比情况

8月2日到期债券共80只,到期额1699.17亿元。其中,到期偿付债券79只,到期额1679.17亿;违约偿付债券1只,到期额20.0亿。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.

特色新债介绍

【利率债】

【地方政府债】

8月2日,预计2个省市将发行地方政府债4只,发行额289.4亿。其中,再融资一般债券发行2只,发行额155.0亿;再融资专项债发行2只,发行额134.4亿。

分省市来看,安徽发行地方政府债3只,发行额208.7亿;辽宁发行地方政府债1只,发行额80.7亿。

【同业存单】

同业存单方面,8月2日计划发行773.2亿,到期599.0亿,发行额前五分别是:22中国银行CD026、22建设银行CD131、22平安银行CD094、22兴业银行CD248、22光大银行CD148。

其中,1M发行债券4只,共43.5亿;3M发行债券24只,共63.2亿;6M发行债券27只,共73.5亿;9M发行债券10只,共18.0亿;1Y发行债券43只,共575.0亿。

从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券52只,共647.6亿;发行主体评级为AA+的发行债券44只,共110.1亿;发行主体评级为AA的发行债券8只,共11.0亿。

【非金信用债】

8月2日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)35只,共361.2亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(8月1日)

截至8月1日收盘,与上一个交易日相比:

国债方面,10年国债活跃券收于2.7280%,下行2.70BP。国开债方面,10年国开活跃券收于2.9835%,下行2.60BP。

国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报101.255,涨0.19%;5年期国债期货主力合约报101.880,涨0.09%;2年期国债期货主力合约收盘报101.265,涨0.04%。

信用债方面,截至8月1日17:00,交易所成交量前三的债券为:21金街05、21万科02、19TCL02;交易所涨幅前三的债券为:17清控01、17国盛金、20恒大01。

货币市场与收益率曲线(8月2日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.0190%,下行3.43BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.1106%,下行5.14BP。

注:信用利差以国开债收益率为基准

注:信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.8月2日:澳洲联储议息会议。

2.8月4日:英国央行议息会议。

3.8月7日:国家外汇储备数据、海关贸易数据。

本文源自东方财富Choice数据

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