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10年期国债期货主力合约大幅下跌 14只债券因交易异常停牌

时间:2022-12-11 00:24:46 | 浏览:965

债市重大事件PART1.每日要闻【9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。】1.当地时间11月11日,美元对韩元汇率以1美元兑换1318.4韩元收盘,比此前一天下跌了59韩元,创下自2009年4月30日以来的单日最大跌

债市重大事件

PART1.

每日要闻

【9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。】

1.当地时间11月11日,美元对韩元汇率以1美元兑换1318.4韩元收盘,比此前一天下跌了59韩元,创下自2009年4月30日以来的单日最大跌幅。(信息来源:界面新闻)

2.记者10日从财政部了解到,中央财政近日提前下达多项2023年预算资金,支持地方提前谋划实施2023年相关工作。其中,为确保国家粮食安全和重要农产品稳产保供、促进农业强国建设,中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元;为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴,中央财政提前下达衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元。

财政部还提前下达941亿元水利资金,为支持地方提前谋划实施2023年水利项目建设、尽快形成有效投资提供有力保障。此外,2023年城乡居民基本养老保险补助经费预算、2023年就业补助资金预算、2023年普惠金融发展专项资金预算等也提前下达。

PART2.

因交易异常引起的停牌事件

【9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。】

央行动态

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月11日人民银行开展120亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率为2.00%;此外11月11日有30亿元7天期逆回购到期,市场净投放量90亿元。

未来5个交易日,共有330亿元7天期逆回购和10000亿元12月期中期借贷便利到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(11月14日)

PART1.

发行与到期预告

11月14日预计共发行债券41只,发行量1249.5亿(不含同业存单)。

在利率债方面,国债发行1只,共660.0亿;政策性银行债发行2只,共90.0亿;地方政府债发行1只,共53.1亿。

在信用债方面,金融机构债发行3只,共25.0亿;短融发行7只,共142.5亿;中票发行14只,共163.8亿;公司债发行9只,共73.6亿;资产支持证券发行3只,共7.6亿。

可转债发行1只,共33.9亿。

各类型债券发行只数占比情况

11月14日到期债券共113只,到期额1614.25亿元。其中,回售债券5只,到期额45.2亿;到期偿付债券108只,到期额1569.05亿。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.

特色新债介绍

【利率债】

【地方政府债】

11月14日,预计辽宁将发行地方政府债1只,发行额53.1亿。

【同业存单】

同业存单方面,11月14日计划发行813.5亿,到期414.8亿,发行额前五分别是:22民生银行CD487、22江苏银行CD186、22交通银行CD232、22上海银行CD190、22广州农村商业银行CD136。

其中,1M发行债券17只,共376.0亿;3M发行债券22只,共60.8亿;6M发行债券18只,共103.4亿;9M发行债券15只,共46.9亿;1Y发行债券42只,共226.4亿。

从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券81只,共736.8亿;发行主体评级为AA+的发行债券24只,共55.9亿;发行主体评级为AA的发行债券2只,共2.0亿。

【非金信用债】

11月14日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)33只,共387.5亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(11月11日)

截至11月11日,与上一个交易日相比:

国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.6825%,下行0.50BP.国开债方面,10年国开活跃券报2.9150%,上行4.50BP。

国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报101.120,跌0.40%;5年期国债期货主力合约报101.685,跌0.25%;2年期国债期货主力合约收盘报101.225,跌0.07%。

信用债方面,截至11月11日17:00,交易所成交量前三的债券为:21越租01、22涪陵03、21桂交01;交易所涨幅前三的债券为:16腾越02、20远资01、15远洋03。

货币市场与收益率曲线(11月11日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

11月11日,中债10年国债收益率报2.7354%,上行3.26BP;11月10日美国十年国债收益率报3.8200%,下行30.0BP.近期10年期美国国债收益率呈现阶段上升趋势,中美利差再次变为负值。

10年期中美国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.0542%,上行3.58BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.0220%,上行2.86BP。

注:信用利差以国开债收益率为基准

注:信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.11月15日:工业增加值、社会消费品零售总额、房地产开发和销售情况月度报告、能源生产情况月度报告。

2.11月16日:70个大中城市住宅销售价格月度报告。

3.11月21日:LPR公布日。

可转债打新

本文源自东方财富Choice数据